Momentum Alpha
Trading system quantitativo che combina strategie momentum e mean-reversion su crypto e forex. Motore di backtesting custom costruito su Polars per processing ad alte prestazioni e Numba per calcoli JIT-compiled a velocità nativa. Position sizing dinamico basato su volatilità (ATR), stop-loss adattivi, analisi walk-forward e Monte Carlo simulation (10K run) per stress testing. Metriche: Sharpe ratio, Sortino, max drawdown, profit factor. Dati real-time via CCXT, equity curve e trade journal automatico su PostgreSQL.
Il problema
Una strategia che funziona sul grafico non è ancora una strategia: il salto è dimostrare che regge fuori campione, con costi di esecuzione realistici e senza dipendere dalla fortuna del periodo scelto. Momentum e mean-reversion, poi, chiedono cose opposte alla gestione del rischio, quindi servono regole di posizione e di uscita che si adattino al regime invece di restare fisse.
Come lo abbiamo affrontato
Motore di backtesting costruito su misura: analisi walk-forward per verificare la tenuta fuori campione, simulazione Monte Carlo su 10.000 run per stressare la sequenza dei trade, position sizing dinamico sulla volatilità (ATR) e stop adattivi. Le metriche riportate sono quelle scomode — Sharpe, Sortino, max drawdown, profit factor — non la curva più bella da mostrare.
Scelte tecniche
Polars e Numba per far girare i backtest in tempi compatibili con l'iterazione, CCXT per i dati real-time su crypto e forex, PostgreSQL per equity curve e trade journal automatico. Il motore è costruito per escludere il lookahead: ogni decisione vede solo ciò che era disponibile alla barra in cui viene presa, altrimenti il backtest si autoconvalida e non vale nulla.
Cosa comprende
Motore di backtesting con analisi walk-forward, simulazione Monte Carlo su 10.000 run, position sizing dinamico su ATR e stop adattivi, report delle metriche (Sharpe, Sortino, max drawdown, profit factor), equity curve e trade journal automatico su PostgreSQL. Connessione ai dati real-time crypto e forex via CCXT, con separazione netta fra periodo di sviluppo e periodo di verifica.