Yield Analyzer
Strumento di analisi quantitativa dei rendimenti finanziari costruito su Polars per elaborazione colonnare ad alte prestazioni e Numba per calcoli statistici JIT-compiled. Rendimenti semplici e logaritmici, volatilità annualizzata multi-timeframe (giornaliera, settimanale, mensile, trimestrale), analisi distribuzione con curtosi e skewness, test di normalità (Jarque-Bera) e analisi stagionale per mese/quarter. Visualizzazioni interattive Plotly con istogrammi di probabilità e heatmap stagionali. Applicato a crypto e asset tradizionali.
Il problema
Confrontare il rendimento di due asset guardando la performance è il modo più rapido per prendere una decisione sbagliata: senza volatilità, forma della distribuzione e comportamento stagionale, due curve che finiscono allo stesso punto possono aver richiesto sopportazioni completamente diverse.
Come lo abbiamo affrontato
Lo strumento calcola rendimenti semplici e logaritmici e la volatilità annualizzata su più timeframe — giornaliero, settimanale, mensile, trimestrale — e affianca l'analisi della distribuzione: curtosi e asimmetria, test di normalità Jarque-Bera, stagionalità per mese e per trimestre. Le code, non la media, sono la parte che decide se una strategia è sostenibile.
Scelte tecniche
Polars per l'elaborazione colonnare e Numba per i calcoli statistici JIT-compiled, SciPy per i test, Plotly per istogrammi di probabilità e heatmap stagionali interattive, yfinance per i dati. Applicato sia a crypto sia ad asset tradizionali, con lo stesso trattamento statistico per poterli confrontare davvero.
Cosa comprende
Calcolo di rendimenti semplici e logaritmici, volatilità annualizzata su quattro timeframe, analisi della distribuzione con curtosi e asimmetria, test di normalità Jarque-Bera, scomposizione stagionale per mese e trimestre, istogrammi di probabilità e heatmap interattive. Stesso trattamento statistico applicato a crypto e asset tradizionali, per confronti che reggono.